Модуль ORM (Operational Risk Management) это ядро IRM-системы Quadrium ActiveGRC, сочетающее в себе всю информацию об организационно-штатной структуре организации, библиотеке бизнес-процессов, матрицы рисков и контролей, мероприятиях по снижению уровня риска или последствий от событий операционного риска, а также о системе мониторинга (ключевых индикаторах уровня риска).

Субъекты и процессы:

• ведение иерархии группы компаний,
• организационно-штатная структура членов группы,
• ведение реестра бизнес-процессов, описание характеристик критичности и параметров непрерывности,
• структура бизнес-процессов (шаги процесса).

Матрица рисков и контролей:

• классификация рисков,
• качественная и количественная оценка риска,
• определение контрольной среды,
• классификация контролей (в т.ч. по COSO),
• переоценка рисков и контролей,
• проверки и аттестации контрольной среды (аудиторский след системы внутреннего контроля).

Реестр событий операционного риска:

• классификация в соответствии с регуляторными требованиями,
• дополнительная классификация по Basel II, а также в соответствии с ведущими мировыми практиками,
• учет потерь и возмещений по событию,
• бизнес-процесс расследования события с привлечением специализированных подразделений,
• загрузка проводок из АБС,
• возможность генерации (автопризнание) потерь под событиями.

Мероприятия по управлению риском:

• снижение уровня риска (смягчение риска),
• снижение уровня последствий от события по риску.

Система мониторинга (КИРы):

• ведение расписаний и методик расчета,
• автоматизированный расчет регуляторных КПУРов (в соответствии с 716-П),
• уведомления о необходимости расчета КИРа,
• расчет трендов по статистике значений КИРа,
• автоматические уведомления об окончании выделенного времени для введения значения КИРа, а также о просрочке введения значения КИРа.

Сценарный анализ:

• описание сценариев на основе подхода «галстук бабочка»,
• оценка риска в соответствии с разными математическими моделями.

Расчет операционного риска и капитала (только для банков):

• использование стандартного формата kliko отчетных форм 0409102, 0409127, 0409110 для автоматизированного расчета КБИ,
• поддержка 744-П и 652-П.

Отчетность и панели мониторинга:

• общая отчетность по рискам и контролям,
• отчетность по 744-П,
• форма 0409106 в соответствии с 4927-У,
• настройка специализированных для модуля панелей мониторинга.

Для получения дополнительной информации обратитесь в «Квадриум».